(西安交通大学经济与金融学院)
【摘要】本文对VAR宏观计量经济模型的拓展和应用进行了综述和总结。VAR模型在批判中逐步向结构式、非线性、空间计量以及利用贝叶斯统计推断技术的方向演变。进入21世纪，基于动态随机一般均衡的DSGE-VAR模型、时变参数的TVP-VAR模型以及处理大规模变量的FAVAR模型等成为宏观计量经济分析的前沿。本文最后指出了该类模型在运用中应注意的问题。
关键词 宏观计量经济模型 向量自回归 动态随机一般均衡
中图分类号 F224.0 文献标识码 A
The Evolution and Latest Development of VAR
Macro Econometric Model
Abstract:The development and application of VAR macro econometric model is reviewed and summarized in this paper. Under criticism VAR model gradually evolutes to the direction of structure type, nonlinear, spatial econometrics and Bayesian statistical technology. Enter twenty-first century, the model of DSGE-VAR based on dynamic stochastic general equilibrium, TVP-BVAR and FAVAR model become macro econometric analysis leading-edge theory. This paper combs and summarizes these models, and points out the problems in application
Key words: Macro Econometric Model; VAR; DSGE
引 言
计量经济模型既为经济理论与思想提供了科学的验证方法，同时也自成体系，发挥着“让数据本身说话”的功效。传统的经济计量方法（如多元线性回归模型、联立方程模型等结构性方法）是以简单的经济理论为基础来描述变量间的关系，人为地决定某些变量的内生或外生性，这使得模型的估计和推断变得不可靠。为了克服这些不足，Sims（1980）提出了非限制性向量自回归模型（Unrestricted Vector Auto-regression）或称之为简约式VAR模型，该模型及其以后的拓展形式在整个计量经济学体系中占据着重要地位，至今在宏观经济计量方面有着广泛的应用。作为2011年诺贝尔经济学奖获得者之一，Sims的获奖理由就是开创性地利用VAR模型对宏观经济中的因果关系进行了实证研究，并对实证宏观计量经济的发展作出了重要贡献。本文的任务就是基于Sims研究成果的拓展脉络，对VAR宏观经济计量模型的演进与发展做以梳理和综述，比较各类VAR模型扩展形式的特点，并对该模型在2000年后的最新发展和应用情况做以介绍，最后指出该类模型在运用中应注意的问题。
