(1.浙江大学管理学院2.浙江大学经济学院3.浙江水利水电学院 4.中国计量学院经济与管理学院)

【摘要】理论文献已经证明了细分数据模型的内生性和加总过程产生的内生性是加总偏误的根本原因。但是由于内生性涉及误差项与回归量之间的相关性问题，试图通过实证方法审视这两类内生性对加总偏误的影响变得比较困难，而数值模拟却是一个较为理想的方法。在数值模拟中，我们通过控制随机变量的分布形式以及随机变量之间的相关程度，进而对两类内生性因素产生的加总偏误进行全面细致的考察。本文的研究将为加总偏误的内生性解释提供有力证据。

关键词  内生性  加总偏误  数值模拟

中图分类号F222.1            文献标识码 A

A Numerical Simulation Analysis on

Aggregation Bias and Endogeneity in Econometric Model

Abstract: The endogeneity in disaggregation model and in the process of aggregation are proved to be the reasons of aggregation bias in econometric models. However, it is difficult to inspect the relationship between the endogeneity and aggregation bias, because the error term is unknown. Fortunately, numerical simulation is the ideal method to deal with the problem. By controlling the distribution of random variables, we successively inspect the aggregation unbias, aggregation bias and the relationship between endogeneity and aggregation bias. In result, the research strongly supports the opinion of endogeneity and aggregation bias.

Key words: Endogeneity  Aggregation Bias  Numerical Simulation

引  言

理论文献已经证明了细分数据模型的内生性和加总过程产生的内生性是加总偏误产生的根本原因（覃琼霞和江涛，2011）。但内生性涉及扰动项总体分布和误差项与回归量之间的相关性问题，因而无法直接采用样本分布函数进行统计量构建与显著性检验。尽管IV方法和Hausman检验在有效工具变量的前提下固然可以检验加总偏误的存在性问题，然而工具变量的选择与实施中存在的先天不足限制了该方法的有效使用。因此，如何全面审视加总偏误与内生性的关系，继而为加总偏误的内生性解释提供强有力的佐证依据已成为加总偏误问题研究的关键所在。

计量模型中的内生性与加总偏误的数值模拟为全面考察上述两者之间的关系提供了可能。通过对加总模型中各类变量分类与分布进行人为设定和控制，数值模拟方法可以清晰地反映计量模型中的加总偏误存在性及内生性对加总偏误的影响。在理论基础方面，覃琼霞和江涛（2011）在已有文献基础上对加总偏误做了更深层次的理论分析，划分了三类简单加总形式，提出并证明了加总偏误的两种内生性因素是产生加总偏误的根本原因。本文将在上述理论分析的基础上，构建满足外生性条件的回归量与扰动项分布，通过加总无偏性的数值模拟考察回归量外生假设条件下的加总模型参数无偏性问题。随后在区分回归量的随机性和参与特征后根据两类内生性因素对三类简单加总形式中的加总偏误进行数值模拟，分析不同情形下数值模拟所反映的加总偏误差异性；最后通过构建内生性强度参数来考察内生性变化对加总偏误的影响。据此，数值模拟方法通过系统展现内生性与加总偏误之间的关系为加总偏误问题的研究提供一个理想且有效的实验手段。