(厦门大学经济学院统计系)
摘要 本文采用Bayes方法对非参数空间滞后模型进行全面分析，包括参数的估计以及用自由节点样条来拟合未知联系函数。所建议的Bayes方法通过逆跳Markov chain Monte carlo算法（RJMCMC）来实现。在进行贝叶斯分析时，对样条系数与误差方差选取共轭的正态—逆伽玛先验分布，进而获得其他未知量的边际后验分布；另外，文章还设计了一个简单但一般的随机游动Metropolis抽样器，以方便从空间权重因子的条件后验分布中进行抽样。最后应用所建议的方法进行数值模拟。
关键词：Bayes估计；截幂样条；Metropolis-Hastings；逆跳MCMC
Bayesian Estimation of Non-parametric Spatial Lag Model
Abstract: In this paper, a fully Bayesian method is used to analyze non-parametric spatial lag model, including parameter estimation and the link function fitting with free knot spline. The proposed method is implemented by virtue of the reversible jump Markov chain Monte calro technique. To obtain a faster algorithm, we not only specify the conjugate normal-inverse gamma priors for the spline coefficients and error variance to get the marginal posterior of the rest unknown variables ,but also design a simple but more general random walk Metropolis sampler to rapidly sample from the conditional posterior distribution of spatial weighting factor. At the end of the article，simulated examples are demonstrated.
Keywords: Bayes estimation; Truncate power spline; Metropolis-Hastings; Reversible jump Markov chain Monte calro.
引 言
随着空间计量经济学的产生、空间计量模型的发展，越来越多的学者致力于研究空间计量经济模型的估计方法，并且将空间模型应用到实证分析中。在方法的估计方面，Ord(1975)， Besag (1974)，Mardia and Marshall (1984)，Warnes and Ripley (1987)和Mardia and Watkins (1989)等人分别对空间自回归模型进行ML估计，Anselin（1988a），Conley(1996)，Kelejian and Prucha(1999))则是用工具变量法来估计空间模型，Kelejian and Robinson（1993），Kelejian and Prucha（1998）分别使用广义矩估计法来分析空间模型等等。在实际应用方面，Basu and Thibodeau(1998)利用家庭层面的观测数据研究了美国达拉斯地区房地产价格的影响因素，Case et al.,(1993)利用空间计量模型估计了美国本土各州1970年到1985年的财政支出的外溢效应。国内方面的文献则主要在是实证方面，如吴玉鸣（2006a,2006b）对中国省域经济增长趋同的空间计量经济，基于地理加权回归模型的省域工业全要素生产效率，以及对空间计量经济模型在省域研发域创新中的应用等方面所做的研究；林光平等人（2005）利用空间误差自相关模型和空间误差移动平均模型的组合模型研究了我国28个省市1978-2002年间实际人均GDP的
