（兰州商学院 a.统计学院  b.甘肃经济发展数量分析研究中心）

【摘要】通过对Durbin-Watson自相关检验方法的阐述，进一步讨论了这类检验方法在应用时的先设条件存在的原因，并由此引出另一些不被注意的先设条件，随后对Durbin-Watson检验中的临界值和判别区间问题进行了探讨，给出了临界上限取值大于2情形下的检验方法。

关键词：Durbin-Watson检验；先设条件；临界上限；判别区间

中图分类号：O212  文献表示码：A

Exploring in Durbin-Watson Autocorrelation Test application

Liu Ming^{a, b}，Wang Yongyu^{a, b}

(a. School of Statistics, b. Gansu Economics & Development Quantitative Analysis Institute, Lanzhou University of Finance and Economics, Lanzhou 730020, China)

Abstract: Through to the description of Durbin-Watson autocorrelation test method, it gives a further discussion about the reasons of using conditions of Durbin-Watson autocorrelation test method in application, and some other using conditions which is not noticed. It explores the critical value and discriminant interval problem of Durbin-Watson test, and gives Durbin-Watson test method when the upper critical value is greater than 2.

Key words: Durbin-Watson Test; Using Condition; Upper Critical Value; Discriminant Interval

一、引言

在一般的计量经济学教科书中，Durbin-Watson自相关检验（简称DW检验）是重点介绍的自相关检验方法。这种检验方法在实际应用中虽然有诸多弊端，但因其检验过程简单、便于操作而受到人们的广泛关注及使用。而现实中，人们能够在正确使用这种方法进行计量经济学模型自相关检验的时候，却很少有人去探究“为什么需要这样”等问题，例如为什么进行DW检验的模型需要满足一些先设条件？或许这些问题并不会影响建模者对该检验方法的正确使用，但笔者认为，弄清楚这些问题不仅仅帮助人们对DW检验的全面认识与理解，更能帮助使用者在实际中对这一检验方法的灵活运用。本文将从教科书中的DW检验方法入手，详细探究这类检验方法在实际应用中常见的问题，以求对DW检验达到更全面的认识。