关于举办第16期“经济政策评估大讲堂”的通知
发布日期：2024年03月25日
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为加快构建中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系，促进学科交叉融合，服务国家战略需求，中国社会科学院数量经济与技术经济研究所、经济大数据与政策评估实验室、宏观经济研究智库联合举办“经济政策评估大讲堂”，邀请近期在经济学、管理学有关顶级或权威期刊发表论文的知名学者或青年才俊作报告，一般包括：论文选题与主要内容（30分钟）、论文返修与过程介绍（10分钟）、现场提问与讨论交流（20分钟）等，每期时间1小时左右。“大讲堂”由《数量经济技术经济研究》和《中国经济学》编辑部协办。
第16期“经济政策评估大讲堂”主讲嘉宾为北京大学经济学院研究员王熙。
时间：2024年4月9日（星期二）13:30-14:30
地点：数技经所1404会议室（北京市建内大街5号）
主题：基于宏观大数据的GDP即时预测
出处：《经济学（季刊）》2024年
报告人：王熙，北京大学经济学院研究员
王熙，北京大学经济学院研究员、博士生导师，北京大学中国金融研究中心副主任，北京大学大数据分析与应用技术国家工程实验室研究员，主要研究方向为宏观金融、实证资产定价、人工智能与复杂计算，研究成果发表于《经济研究》《经济学（季刊）》《金融研究》等学术期刊。
联系人：黄亦斌，010-85195705
欢迎感兴趣的专家学者、博士后、研究生参加。
院外感兴趣者如需到现场参会，请最迟于讲座前一日15:00前扫码报名。
中国社会科学院数量经济与技术经济研究所
经济大数据与政策评估实验室
《数量经济技术经济研究》编辑部
《中国经济学》编辑部
2024年3月25日
论文介绍：
题目：基于宏观大数据的GDP即时预测
期刊：《经济学（季刊）》2024年
摘要：本文结合EM算法提出了基于Lasso方法的混频动态多因子模型；该模型适用于大数据环境下的GDP即时预测，并可对预测变动进行信息归因。本文采用该模型并使用大量月频宏观经济变量对我国季度GDP同比增速进行了即时预测。实证结果显示：（1）本文模型比传统动态多（单）因子模型和MIDAS模型具有更好的样本外预测表现；（2）在2005-2022年间，国家财政支出、社会消费品零售总额、工业增加值以及进口总值的同比增速对于GDP即时预测的影响最为突出。
关键词：即时预测；大数据分析；动态因子模型
